预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样(yàng)的投资项(xiàn国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人g)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了(le)一个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个(gè)合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什(shén)么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一(yī)年(nián)所(suǒ)获的(de)预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益率换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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